Preparare l'impasto dei bignè. Sciogliere il burro con il latte, appena inizia a bollire, aggiungere il sale e la farina con il lievito setacciati. Continuare a girare, poi togliere dal fuoco, unire le scorze del limone e dell'arancia e far freddare. Aggiungere la ricotta, la crema pasticcera e le uova. Preparare l'olio dovrà essere bollente, ma il fuoco bassissimo. Con due cucchiai formare delle palline e tuffarle nell'olio, punzecchiarle con una forchetta e, quando saranno quasi cotti, alzare il fuoco per farli dorare. Riempire con crema pasticcera e cospargere con zucchero a velo.